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Monte Carlo vs Fama-French·14 aprile 2026 alle ore 21:32Ciao,
forse sbaglio qualcosa o non ho capito bene, ma come e' possibile che il portafoglio che ho caricato come Benchmark ha una stima dei rendimenti attesi con Fama-French superiore all'Amundi Core MSCI World ma se faccio una simulazione Monte Carlo, la mediana del MSCI World raggiunge dopo 20 anni un valore molto superiore?
Non dovrebbero essere in qualche modo coerenti i risultati di queste due simulazioni?
forse sbaglio qualcosa o non ho capito bene, ma come e' possibile che il portafoglio che ho caricato come Benchmark ha una stima dei rendimenti attesi con Fama-French superiore all'Amundi Core MSCI World ma se faccio una simulazione Monte Carlo, la mediana del MSCI World raggiunge dopo 20 anni un valore molto superiore?
Non dovrebbero essere in qualche modo coerenti i risultati di queste due simulazioni?
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