iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
20.00%
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Dani15 Aug 2026, 14:06
Purtroppo non ho potuto inserire i cat bond perché non presenti nel backtest,ma ho usato gli high yeald bond come proxy alla lontana
caluca8720 Aug 2026, 08:14
Ciao, è un ottimo portafoglio, io toglierei la strategia commodity e inserirei le put write per i periodi di mercato laterale, migliorano tutti gli indicatori a fronte di un piccolo aumento del drowdown. Per i cat b non riusciresti a simularli con indice di swiss re global cat bond?
Portafoglio convesso
World Momentum Factor (IWMO)
30.00%
Protective Put Write
20.00%
Managed Futures EUR
30.00%
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
20.00%
ShooToBullTop16 Aug 2026, 09:07
Mi sembra tu stia cercando di fare una grossa diversificazione esponendoti a rischi diversi. Data questa premessa idealmente fare un portfolio 25/25/25/25 può generalmente essere una metodologia semplice ma abbastanza efficacie se il tuo unico obbiettivo è diversificare senza stare troppo a guardare rendimenti e rischio legati al portfolio. Detto questo trovo comunque diverse criticità. 1 se la logica di questo portfolio è quella che ho individuato io è la mancanza di obbligazioni statali che hanno appunto un profilo rischio rendimento diverso dalle altre asset class indicate e quindi non vedo perché escluderle. 2 prendere etf che seguano quelle strategie in italia ti limita la scelta a pochi etf (managed futures e trend following) e questo è un problema perchè sono etf che vanno monitorati nel tempo per verificare se nel tempo le strategie di questi etf rimangono funzionanti o se vanno cambiati gli etf. Detto ciò per i managed futures per ora da quanto ne so ne hai solo uno e quindi ti prendi solo quello e ti attacchi ma io personalmente eviterei di espormi cosi tanto a questa strategia e metteri AL MASSIMO 10x100, stessa cosa vale per i trend follwing che per le stesse ragioni limiterei al 10x100 ma almeno in questo caso divisi in due etf. 3 I cat bond sono un buon diversificatore ma dipendono anche in questo caso interamente dalle capacità del gestore e quindi in generale mi limiterei al 5% e in realtà l'unico etf ad ora disponibile fa parecchio pena quindi eviterei completamente questa strat finché non escono alternative valide.