Ciao, mi chiedevo se, nella simulazione di frontiera efficiente, avesse senso o utilita' avere fra le opzioni anche un parametro legato alla durata drawdown, oltre che il suo valore massimo. Fra le varie combinazioni simulate del portfolio potrebbe essere interessante vedere quali siano le piu' resilienti in situazioni di perdita. L' ulcer index potrebbe essere un candidato.

Grazie!